Kontakt med oss

Finans

P2P-investeringer, obligasjoner og innskudd bygger en optimal portefølje i 2024

DELE:

Publisert

4 måneder siden

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

I følge Robocash-plattformestimater vil den optimale løsningen i 2024 være å beholde to tredjedeler av investeringsporteføljen i renteinstrumenter.

Robocash-spesialister analyserte 9 forskjellige investeringsaktiva for å bestemme den optimale porteføljestrukturen. Forskningen undersøkte 10 porteføljeallokeringsmodeller* og vurderte eiendelskorrelasjoner.

Black-Litterman-modellporteføljen lover høyest avkastning i 2024, men foreslår å allokere alle midler i krypto. "Selvfølgelig motsier denne tilnærmingen ideen om diversifisering og øker risikoen ved investeringer betydelig. – kommenterer spesialistene. 

Under forhold med økonomisk ustabilitet er trenden mot porteføljediversifisering fortsatt relevant. "Konno-Yamazaki og HRP algoritmemetoder foreslår at vi allokerer alle 9 analyserte eiendeler i én portefølje. Denne tilnærmingen reduserer noen risikoer, men den er definitivt ikke den mest effektive når det gjelder avkastning.

Det mest optimale alternativet er strukturen identifisert i Pareto-optimaliseringen. En slik portefølje inneholder 64.9 % av rentebærende eiendeler, nemlig obligasjoner, P2P-investeringer og innskudd. Den resterende delen består av eiendeler med variabel avkastning (30.6 %) og valutamidler (4.5 %). "Avkastningen her er lavere enn for eksempel ved å maksimere diversifisering eller vurdere en risikofri rente for Sharpe-raten. Men denne kombinasjonen er optimal med tanke på å oppnå det beste risiko-avkastningsforholdet." – legger spesialistene til. 

* Listen over metoder inkluderte følgende: Markowitz, VaR (Value at Risk), Mean-CVaR (Betinget VAR i gjennomsnitt), Black-Letterman-modell, Sharpe-ratio, Risk and return parity, Robust optimization, Konno-Yamazaki (Mean) Absolutt avvik), HRP (Hierarchical Risk Parity Machine Learning based optimization), Pareto-risikominimering og lønnsomhetsmaksimering.

Les på Google Docs

Annonse

Merknader for redaktører: Robo.cash er en Kroatia-basert helautomatisert investeringsplattform med tilbakekjøpsgaranti på investeringer som opererer innenfor EU, Storbritannia og Sveits. Lansert i februar 2017, tilhører plattformen den finansielle beholdningen UnaFinancial som leverer fintech-tjenester på tvers av fremvoksende markeder i Asia og Europa. Som en del av beholdningen jobber Robo.cash i henhold til en "peer-to-portfolio"-modell som gir en mulighet til å investere i forbrukslån og kommersielle lån utstedt av de tilknyttede selskapene. Fra 30. november 2023 har det tiltrukket seg over €85 millioner med investeringer og finansiert over €750 millioner lån. 

Photo by Stephen Dawson on Unsplash

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

Del denne artikkelen:

Relaterte temaer:
EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse

Trender